Сравнение JMM с TSI
JMM (Nuveen Multi-Market Income Fund) and TSI (TCW Strategic Income Fund Inc.) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, JMM returned 2.94%/yr vs 5.24%/yr for TSI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JMM и TSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMM показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у TSI с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции JMM уступали акциям TSI по среднегодовой доходности: 2.94% против 5.24% соответственно.
JMM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 2.94%
TSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам JMM и TSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMM Nuveen Multi-Market Income Fund | -1.95% | 5.61% | 8.15% | 6.57% | -17.95% | 10.53% | 1.77% | 13.56% | -5.37% | 10.58% |
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | -6.08% | 9.72% | 13.45% | 7.13% | -14.33% | 8.08% | 3.77% | 17.97% | -3.83% | 16.42% |
Correlation
The correlation between JMM and TSI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1989 г. | 0.08 |
Over the past year, JMM and TSI have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMM vs. TSI — Ранг доходности на риск
JMM
TSI
Сравнение JMM c TSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMM | TSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.12 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.30 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMM | TSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.12 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.20 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.47 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок JMM и TSI
Максимальная просадка JMM за все время составила -48.15%, что меньше максимальной просадки TSI в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMM и TSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMM | TSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.15% | -60.35% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -8.30% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | -8.30% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -18.56% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.48% | -30.00% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -6.11% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -7.69% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.33% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMM и TSI
Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что JMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMM | TSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.83% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 7.32% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 8.37% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 10.92% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.03% | -0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMM и TSI
Дивидендная доходность JMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности TSI в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMM Nuveen Multi-Market Income Fund | 6.02% | 5.76% | 5.48% | 5.58% | 6.13% | 4.60% | 4.49% | 4.86% | 5.34% | 5.63% | 6.19% | 6.76% |
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | 8.44% | 6.58% | 8.00% | 7.73% | 7.00% | 6.36% | 4.83% | 7.39% | 7.07% | 5.36% | 5.21% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
JMM and TSI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMM has higher volatility (3.33%) compared to TSI (1.83%). In terms of maximum drawdown, JMM dropped -48.15% vs TSI's -60.35%.
TSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMM и TSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор