Сравнение JMM с TSI
JMM (Nuveen Multi-Market Income Fund) and TSI (TCW Strategic Income Fund Inc.) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, JMM returned 3.00%/yr vs 5.03%/yr for TSI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JMM и TSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMM показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у TSI с доходностью -6.74%. За последние 10 лет акции JMM уступали акциям TSI по среднегодовой доходности: 3.00% против 5.03% соответственно.
JMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 3.00%
TSI
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение доходности по годам JMM и TSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMM Nuveen Multi-Market Income Fund | -0.95% | 5.61% | 8.15% | 6.57% | -17.95% | 10.53% | 1.77% | 13.56% | -5.37% | 10.58% |
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | -6.74% | 9.72% | 13.45% | 7.13% | -14.33% | 8.08% | 3.77% | 17.97% | -3.83% | 16.42% |
Correlation
The correlation between JMM and TSI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1989 г. | 0.08 |
The correlation between JMM and TSI shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMM vs. TSI — Ранг доходности на риск
JMM
TSI
Сравнение JMM c TSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMM | TSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.23 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.52 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMM и TSI
Максимальная просадка JMM за все время составила -48.15%, что меньше максимальной просадки TSI в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMM и TSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMM | TSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.15% | -60.35% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -8.30% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | -8.30% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -18.56% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.48% | -30.00% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -6.78% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -7.69% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.64% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMM и TSI
Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что JMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMM | TSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 1.48% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 7.29% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 8.38% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 10.89% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.03% | -0.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMM и TSI
Дивидендная доходность JMM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности TSI в 9.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMM Nuveen Multi-Market Income Fund | 5.99% | 5.76% | 5.48% | 5.58% | 6.13% | 4.60% | 4.49% | 4.86% | 5.34% | 5.63% | 6.19% | 6.76% |
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | 9.19% | 6.58% | 8.00% | 7.73% | 7.00% | 6.36% | 4.83% | 7.39% | 7.07% | 5.36% | 5.21% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
JMM and TSI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMM has higher volatility (2.93%) compared to TSI (1.48%). In terms of maximum drawdown, JMM dropped -48.15% vs TSI's -60.35%.
JMM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMM и TSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор