PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с FIQVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с FIQVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. FIQVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и FIQVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и FIQVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.28%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-3.05%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		4.10%18.42%8.21%11.53%-15.27%10.04%42.63%28.74%-6.03%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FIQVX с доходностью 4.10%.

PPSIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.36%
1 год
5.07%
3 года*
8.14%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.38%

FIQVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.06%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.29%
1 год
27.33%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с FICVXPPSIX с HPSPPSIX с FPFPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVX
Часто сравнивают с FIQVX:
FIQVX с FICVXFIQVX с VFIAXFIQVX с VOOFIQVX с CICVXFIQVX с LDPFIQVX с PCSFXFIQVX с PISHX

Сравнение комиссий PPSIX и FIQVX

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FIQVX в 0.59%.

PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Доходность на риск

PPSIX vs. FIQVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FIQVX
Ранг доходности на риск FIQVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c FIQVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXFIQVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.78

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.41

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.56

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

13.36

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. FIQVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQVX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и FIQVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXFIQVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.42

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.83

-0.25

Корреляция

Корреляция между PPSIX и FIQVX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и FIQVX

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности FIQVX в 11.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.37%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		11.07%11.52%2.13%2.24%3.88%20.80%10.85%3.40%8.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и FIQVX

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки FIQVX в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и FIQVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXFIQVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-25.04%

-27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-7.74%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-24.16%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-4.30%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-6.83%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.06%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и FIQVX

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.37%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXFIQVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

6.85%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

12.31%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

15.83%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

13.40%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

15.03%

-9.68%