PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с FACVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с FACVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и FACVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и FACVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.61%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		1.33%17.95%7.92%11.06%-15.59%9.63%42.09%28.21%-1.59%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у FACVX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям FACVX по среднегодовой доходности: 4.34% против 10.83% соответственно.

PPSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.34%

FACVX

1 день
-1.69%
1 месяц
-5.61%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.42%
1 год
24.20%
3 года*
11.28%
5 лет*
5.01%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FPFPPSIX с FICVXPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVX
Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с DPIIXFACVX с CCVIXFACVX с CICVXFACVX с LBFFXFACVX с PFINXFACVX с PCSFX

Сравнение комиссий PPSIX и FACVX

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FACVX в 0.97%.

FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Доходность на риск

PPSIX vs. FACVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c FACVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXFACVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.53

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.09

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.83

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

10.69

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. FACVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FACVX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и FACVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXFACVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.38

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.92

-0.34

Корреляция

Корреляция между PPSIX и FACVX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и FACVX

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности FACVX в 11.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.39%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		11.04%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и FACVX

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки FACVX в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и FACVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXFACVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-25.09%

-27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-7.75%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-24.32%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-25.09%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-6.79%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-5.81%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.05%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и FACVX

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.29%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FACVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXFACVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

6.32%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

12.07%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

15.64%

-12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

13.36%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

13.51%

-8.17%