Сравнение PPRMX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PPRMX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPRMX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.56% | 16.58% | 12.47% | 6.37% | -5.22% | 13.72% | 9.32% | 11.25% | -3.76% | 8.38% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PPRMX показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPRMX имеют среднегодовую доходность 7.62%, а акции AAAAX немного отстают с 7.40%.
PPRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 7.62%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPRMX и AAAAX
PPRMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
PPRMX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
PPRMX
AAAAX
Сравнение PPRMX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPRMX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.57 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.11 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.91 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 10.22 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPRMX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.57 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.56 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.59 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.38 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PPRMX и AAAAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPRMX и AAAAX
Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.43% | 2.52% | 9.77% | 0.00% | 14.01% | 11.20% | 0.76% | 3.11% | 11.35% | 6.36% | 0.45% | 3.01% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок PPRMX и AAAAX
Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPRMX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -40.47% | +21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -9.55% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -22.62% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -29.41% | +11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -3.53% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -6.89% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.79% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPRMX и AAAAX
Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) составляет 2.44%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPRMX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 3.27% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 7.26% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 11.62% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 12.19% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 12.66% | -5.13% |