PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLT с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPLT с SLVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO).

PPLT и SLVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPLT - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 8 янв. 2010 г.. SLVO - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 17 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PPLT и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPLT и SLVO

2026 (YTD)20252024
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		-4.29%124.48%-11.18%
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN		7.50%71.20%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, PPLT показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 7.50%.

PPLT

1 день
0.12%
1 месяц
-14.94%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
25.60%
1 год
98.09%
3 года*
24.74%
5 лет*
9.46%
10 лет*
6.82%

SLVO

1 день
0.54%
1 месяц
-6.24%
С начала года
7.50%
6 месяцев
24.74%
1 год
57.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с PL=FPPLT с SPPPPPLT с PDBC
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с SCHDSLVO с GLDI

Сравнение комиссий PPLT и SLVO

PPLT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SLVO в 0.65%.

SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

Доходность на риск

PPLT vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLT c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPLTSLVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.96

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.21

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.32

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

14.56

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPLT vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLT на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVO равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLT и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPLTSLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.96

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.61

-1.58

Корреляция

Корреляция между PPLT и SLVO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLT и SLVO

PPLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.95%.

TTM20252024
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		0.00%0.00%0.00%
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN		37.95%19.35%14.45%

Просадки

Сравнение просадок PPLT и SLVO

Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и SLVO.

Загрузка...

Показатели просадок

PPLTSLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-17.23%

-53.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-17.23%

-17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.26%

-7.93%

-21.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-3.00%

-37.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

3.93%

+7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLT и SLVO

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 13.24%, в то время как у Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPLTSLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

14.26%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.59%

27.43%

+17.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.12%

29.61%

+19.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.02%

25.42%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.72%

25.42%

+3.30%