Сравнение PPLT с IGLD
PPLT (Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both Precious Metals funds. PPLT is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, PPLT returned 9.07%/yr vs 13.02%/yr for IGLD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPLT charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности PPLT и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLT показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 1.69%.
PPLT
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 71.46%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 5.97%
IGLD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPLT и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | -9.46% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -18.28% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 1.69% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Correlation
The correlation between PPLT and IGLD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between PPLT and IGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLT vs. IGLD — Ранг доходности на риск
PPLT
IGLD
Сравнение PPLT c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLT | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.40 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 3.82 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLT | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.06 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.86 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.94 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок PPLT и IGLD
Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLT | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -18.59% | -52.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -17.56% | -16.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.41% | -17.56% | -16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -18.59% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.08% | -15.16% | -17.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.95% | -5.24% | -34.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.24% | 6.43% | +9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLT и IGLD
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что PPLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLT | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 5.12% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.68% | 21.01% | +23.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.72% | 23.24% | +27.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.49% | 15.17% | +17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 15.00% | +14.00% |
Сравнение комиссий PPLT и IGLD
PPLT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLT и IGLD
PPLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.92% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPLT and IGLD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPLT has higher volatility (11.22%) compared to IGLD (5.12%). In terms of maximum drawdown, PPLT dropped -70.73% vs IGLD's -18.59%.
On 5-year performance, IGLD leads with 13.02% vs 9.07% for PPLT. On fees, PPLT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 13.02% return vs 9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPLT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.00% for PPLT.
They also come from different issuers: Aberdeen and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PPLT and 0.85% for IGLD.
PPLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPLT и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор