Сравнение PPLT с GLDY
PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - PPLT is a Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. PPLT is passively managed, while GLDY is actively managed. Over the past year, PPLT returned 27.10% vs 3.71% for GLDY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPLT charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности PPLT и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLT показывает доходность -19.76%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -8.97%.
PPLT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -14.37%
- С начала года
- -19.76%
- 6 месяцев
- -28.09%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.70%
GLDY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPLT и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | -19.76% | 106.96% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -8.97% | 15.15% |
Correlation
The correlation between PPLT and GLDY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between PPLT and GLDY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLT vs. GLDY — Ранг доходности на риск
PPLT
GLDY
Сравнение PPLT c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPLT | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.14 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 0.54 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPLT и GLDY
Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLT | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -25.90% | -44.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.69% | -25.90% | -14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.69% | -19.05% | -21.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.93% | -4.47% | -35.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 6.91% | +11.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLT и GLDY
Текущая волатильность для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 11.41%, в то время как у Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLT | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.41% | 14.83% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 23.20% | +22.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.70% | 24.59% | +26.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 23.27% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.18% | 23.27% | +5.91% |
Сравнение комиссий PPLT и GLDY
PPLT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLT и GLDY
PPLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 51.60% | 37.38% |
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPLT and GLDY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDY has higher volatility (14.83%) compared to PPLT (11.41%). In terms of maximum drawdown, PPLT dropped -70.73% vs GLDY's -25.90%.
On 1-year performance, PPLT leads with 27.10% vs 3.71% for GLDY. On fees, PPLT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PPLT has been the lower-risk option at 11.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PPLT has performed better with a 27.10% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPLT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 51.60%, compared with 0.00% for PPLT.
PPLT is categorized as Precious Metals, while GLDY is Derivative Income. They also come from different issuers: abrdn and Defiance. Their fees differ too: 0.60% for PPLT and 0.99% for GLDY.
PPLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPLT и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор