Сравнение PPLIX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPLIX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | -0.57% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PPLIX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции PPLIX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.25% против 3.65% соответственно.
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
FRAMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и FRAMX
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
PPLIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
PPLIX
FRAMX
Сравнение PPLIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLIX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.50 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.09 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.00 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 8.06 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.50 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и FRAMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и FRAMX
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности FRAMX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.91% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и FRAMX
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPLIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -33.94% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -3.45% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -16.31% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -16.31% | -16.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -3.20% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -3.87% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 0.86% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и FRAMX
Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPLIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 1.96% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 2.86% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 4.59% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 5.21% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 4.47% | +11.06% |