Сравнение PPL.TO с RUD.TO
PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock, while RUD.TO (RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by RBC. Over the past 10 years, PPL.TO returned 12.35%/yr vs 16.71%/yr for RUD.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPL.TO и RUD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPL.TO показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у RUD.TO с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции PPL.TO уступали акциям RUD.TO по среднегодовой доходности: 12.35% против 16.71% соответственно.
PPL.TO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 8.52%
- 6 месяцев
- 35.69%
- С начала года
- 39.04%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 12.35%
- Всё время*
- 14.43%
RUD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 13.46%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 16.71%
- Всё время*
- 17.86%
Сравнение доходности по годам PPL.TO и RUD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 39.04% | 3.76% | 22.71% | 5.56% | 26.63% | 36.13% | -32.39% | 24.75% | -6.28% | 13.75% |
RUD.TO RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) | 13.46% | 7.35% | 25.76% | 23.90% | -15.14% | 54.34% | 13.61% | 25.93% | 6.03% | 14.39% |
Correlation
The correlation between PPL.TO and RUD.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between PPL.TO and RUD.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPL.TO vs. RUD.TO — Ранг доходности на риск
PPL.TO
RUD.TO
Сравнение PPL.TO c RUD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPL.TO | RUD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 3.35 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 11.90 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPL.TO и RUD.TO
Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки RUD.TO в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и RUD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPL.TO | RUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -35.99% | -32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -6.65% | -6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -28.31% | +11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -28.31% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -35.99% | -32.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -10.03% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 1.87% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPL.TO и RUD.TO
Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPL.TO | RUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 2.76% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 8.94% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 12.44% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 34.44% | -15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 44.71% | -13.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL.TO и RUD.TO
Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности RUD.TO в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 4.03% | 5.39% | 5.15% | 5.82% | 5.55% | 6.57% | 8.37% | 4.90% | 5.53% | 4.48% | 4.52% | 5.97% |
RUD.TO RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) | 1.35% | 1.38% | 3.43% | 5.24% | 5.51% | 3.38% | 5.73% | 6.77% | 7.06% | 6.23% | 6.07% | 7.42% |
Часто задаваемые вопросы
PPL.TO and RUD.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPL.TO и RUD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор