Сравнение PPL.TO с GLD
PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, PPL.TO returned 11.55%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPL.TO и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPL.TO торгуется в CAD, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPL.TO показывает доходность 30.78%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции PPL.TO уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.55% против 13.12% соответственно.
PPL.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 30.78%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 11.55%
GLD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам PPL.TO и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 30.78% | 3.76% | 22.71% | 5.56% | 26.63% | 36.13% | -32.39% | 24.75% | -6.28% | 13.75% |
GLD SPDR Gold Shares | -0.49% | 56.20% | 37.38% | 10.01% | 5.52% | -4.20% | 21.85% | 13.00% | 6.30% | 5.17% |
Correlation
The correlation between PPL.TO and GLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.04 |
The correlation between PPL.TO and GLD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPL.TO vs. GLD — Ранг доходности на риск
PPL.TO
GLD
Сравнение PPL.TO c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPL.TO | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.20 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 3.41 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPL.TO и GLD
Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки GLD в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPL.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -33.66% | -35.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -22.24% | +9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -22.24% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -22.24% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -22.86% | -45.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -19.65% | +18.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -10.77% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 7.83% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPL.TO и GLD
Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) составляет 6.30%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPL.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 7.89% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 24.01% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 27.34% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 19.13% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 17.28% | +13.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL.TO и GLD
Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 4.20% | 5.39% | 5.15% | 5.82% | 5.55% | 6.57% | 8.37% | 4.90% | 5.53% | 4.48% | 4.52% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
PPL.TO and GLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPL.TO и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор