Сравнение PPL.TO с GDX
PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, PPL.TO returned 11.55%/yr vs 14.26%/yr for GDX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPL.TO и GDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPL.TO торгуется в CAD, в то время как GDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPL.TO показывает доходность 30.78%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции PPL.TO уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 11.55% против 14.26% соответственно.
PPL.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 30.78%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 11.55%
GDX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 52.11%
- 3 года*
- 41.05%
- 5 лет*
- 20.95%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам PPL.TO и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 30.78% | 3.76% | 22.71% | 5.56% | 26.63% | 36.13% | -32.39% | 24.75% | -6.28% | 13.75% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -4.80% | 143.14% | 20.00% | 7.36% | -3.24% | -9.57% | 20.73% | 34.08% | -1.10% | 4.40% |
Correlation
The correlation between PPL.TO and GDX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.14 |
The correlation between PPL.TO and GDX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPL.TO vs. GDX — Ранг доходности на риск
PPL.TO
GDX
Сравнение PPL.TO c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPL.TO | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.55 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 4.20 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPL.TO и GDX
Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки GDX в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPL.TO | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -72.57% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -34.99% | +22.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -34.99% | +18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -42.42% | +22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -49.03% | -19.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -29.41% | +28.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -31.56% | +21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 12.88% | -7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPL.TO и GDX
Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) составляет 6.30%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPL.TO | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 17.30% | -11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 39.26% | -25.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 46.97% | -27.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 37.18% | -18.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 37.86% | -6.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL.TO и GDX
Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности GDX в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 4.20% | 5.39% | 5.15% | 5.82% | 5.55% | 6.57% | 8.37% | 4.90% | 5.53% | 4.48% | 4.52% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
PPL.TO and GDX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPL.TO и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор