PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPIE с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с VEU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PPIE is actively managed, while VEU is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PPIE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
-1.09%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
7.82%
С начала года
12.47%
1 год
26.08%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.97%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и VEU

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.31%32.77%7.67%9.74%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		12.47%32.35%5.56%7.98%

Correlation

The correlation between PPIE and VEU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.91

The correlation between PPIE and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и VEU

Секторы
PPIE
VEU

Финансовые услуги

24.0%
22.6%

Промышленность

21.7%
15.0%

Технологии

14.2%
21.6%

Здравоохранение

11.9%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.9%

Потребительский циклический сектор

5.9%
8.0%

Сырьевые материалы

5.3%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.5%

Энергетика

3.3%
4.7%

Коммунальные услуги

3.2%
3.0%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Финансовые услуги

PPIE
24.0%
VEU
22.6%

Промышленность

PPIE
21.7%
VEU
15.0%

Технологии

PPIE
14.2%
VEU
21.6%

Здравоохранение

PPIE
11.9%
VEU
6.7%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.4%
VEU
4.9%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.9%
VEU
8.0%

Сырьевые материалы

PPIE
5.3%
VEU
7.1%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
VEU
4.5%

Энергетика

PPIE
3.3%
VEU
4.7%

Коммунальные услуги

PPIE
3.2%
VEU
3.0%

Недвижимость

PPIE
0.9%
VEU
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PHYDPPIE с PVALPPIE с PBDCPPIE с PEMX
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

PPIE vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPIEVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.57

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.17

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.29

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.56

—

PPIE vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIE и VEU

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-61.52%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.53%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.07%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и VEU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.70%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.33%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.04%

—

Сравнение комиссий PPIE и VEU

PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и VEU

PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.58%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and VEU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for PPIE.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 2.58% for VEU.

They also come from different issuers: Putnam and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.04% for VEU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор