Сравнение PPIE с PATN
PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PPIE is actively managed, while PATN is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for PATN.
Доходность
Сравнение доходности PPIE и PATN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPIE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PATN
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -6.01%
- 6 месяцев
- 20.05%
- С начала года
- 28.49%
- 1 год
- 51.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPIE и PATN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 8.31% | 32.77% | -6.49% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 28.49% | 40.01% | -1.73% |
Correlation
The correlation between PPIE and PATN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between PPIE and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PPIE и PATN
Секторы
PPIE
PATN
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
PPIE
PATN
Промышленность
PPIE
PATN
Технологии
PPIE
PATN
Здравоохранение
PPIE
PATN
Потребительский защитный сектор
PPIE
PATN
Потребительский циклический сектор
PPIE
PATN
Сырьевые материалы
PPIE
PATN
Коммуникационные услуги
PPIE
PATN
Энергетика
PPIE
PATN
Коммунальные услуги
PPIE
PATN
-
Недвижимость
PPIE
PATN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPIE vs. PATN — Ранг доходности на риск
PPIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PATN
Сравнение PPIE c PATN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPIE | PATN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPIE и PATN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPIE | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -16.77% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -9.52% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.26% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIE и PATN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPIE | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 24.76% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.51% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.51% | — |
Сравнение комиссий PPIE и PATN
PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIE и PATN
PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 1.69% | 2.25% | 0.30% | 0.00% |
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 12.06% | 8.40% | 5.12% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
PPIE and PATN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.
PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 1.69% for PATN.
They also come from different issuers: Putnam and Pacer. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.65% for PATN.
Подберите оптимальное распределение для PPIE и PATN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор