PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с PATN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PPIE is actively managed, while PATN is passively managed. Over the past year, PPIE returned 20.75% vs 65.22% for PATN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 37.02%.

PPIE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.75%
С начала года
8.31%
6 месяцев
8.24%
1 год
20.75%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

PATN

1 день
1.53%
1 месяц
1.35%
С начала года
37.02%
6 месяцев
37.75%
1 год
65.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и PATN

2026 (YTD)20252024
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.31%32.77%-6.49%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		37.02%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between PPIE and PATN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.80

The correlation between PPIE and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и PATN

Секторы
PPIE
PATN

Финансовые услуги

24.0%
0.5%

Промышленность

21.7%
14.8%

Технологии

14.2%
52.5%

Здравоохранение

11.9%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.2%

Потребительский циклический сектор

5.9%
7.0%

Сырьевые материалы

5.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
6.1%

Энергетика

3.3%
2.1%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

PPIE
24.0%
PATN
0.5%

Промышленность

PPIE
21.7%
PATN
14.8%

Технологии

PPIE
14.2%
PATN
52.5%

Здравоохранение

PPIE
11.9%
PATN
9.4%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.4%
PATN
5.2%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.9%
PATN
7.0%

Сырьевые материалы

PPIE
5.3%
PATN
2.4%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
PATN
6.1%

Энергетика

PPIE
3.3%
PATN
2.1%

Коммунальные услуги

PPIE
3.2%
PATN

-

Недвижимость

PPIE
0.9%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PBDCPPIE с DWMFPPIE с PHYDPPIE с PEMX
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с ENHIPATN с SEIEPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BIDDPATN с AVIV

Доходность на риск

PPIE vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PATN
Ранг доходности на риск PATN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPIEPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.75

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.36

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.49

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

4.55

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

17.62

-11.50

PPIE vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIE и PATN

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-16.77%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-14.40%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-3.51%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-3.17%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.71%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и PATN

Текущая волатильность для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) составляет 3.00%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что PPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

12.22%

-9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

21.41%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

23.86%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

22.24%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

22.24%

-7.46%

Сравнение комиссий PPIE и PATN

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и PATN

PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM202520242023
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.58%2.25%0.30%0.00%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and PATN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (12.22%) compared to PPIE (3.00%). In terms of maximum drawdown, PPIE dropped -13.55% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 65.22% vs 20.75% for PPIE. On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PPIE has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 65.22% return vs 20.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 1.58% for PATN.

They also come from different issuers: Putnam and Pacer. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор