PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPIE с FPXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с FPXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PPIE is actively managed, while FPXI is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и FPXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PPIE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPXI

1 день
-2.53%
1 месяц
-13.98%
6 месяцев
11.40%
С начала года
18.33%
1 год
24.91%
3 года*
19.97%
5 лет*
1.65%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и FPXI

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.31%32.77%7.67%9.74%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		18.33%26.37%12.62%4.12%

Correlation

The correlation between PPIE and FPXI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.70

The correlation between PPIE and FPXI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и FPXI

Секторы
PPIE
FPXI

Финансовые услуги

24.0%
4.2%

Промышленность

21.7%
21.5%

Технологии

14.2%
37.3%

Здравоохранение

11.9%
10.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
0.7%

Потребительский циклический сектор

5.9%
6.5%

Сырьевые материалы

5.3%
13.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.2%

Энергетика

3.3%
2.1%

Коммунальные услуги

3.2%
1.0%

Недвижимость

0.9%
0.5%

Финансовые услуги

PPIE
24.0%
FPXI
4.2%

Промышленность

PPIE
21.7%
FPXI
21.5%

Технологии

PPIE
14.2%
FPXI
37.3%

Здравоохранение

PPIE
11.9%
FPXI
10.9%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.4%
FPXI
0.7%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.9%
FPXI
6.5%

Сырьевые материалы

PPIE
5.3%
FPXI
13.2%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
FPXI
2.2%

Энергетика

PPIE
3.3%
FPXI
2.1%

Коммунальные услуги

PPIE
3.2%
FPXI
1.0%

Недвижимость

PPIE
0.9%
FPXI
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

First Trust International Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PHYDPPIE с PVALPPIE с PBDCPPIE с PEMX
Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с VOOFPXI с FZILXFPXI с SMH

Доходность на риск

PPIE vs. FPXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c FPXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPIEFPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.86

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.32

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.16

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.31

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.71

—

PPIE vs. FPXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIE и FPXI

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEFPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.78%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.12%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-19.12%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-20.12%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и FPXI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEFPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

29.09%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.90%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.74%

—

Сравнение комиссий PPIE и FPXI

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FPXI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и FPXI

PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.67%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and FPXI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 0.67% for FPXI.

They also come from different issuers: Putnam and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.70% for FPXI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и FPXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор