Сравнение PPIE с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
PPIE и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PPIE и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPIE и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 0.62% | 32.77% | 7.67% | 9.66% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 6.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.61%.
PPIE
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPIE и EFAS
PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
PPIE vs. EFAS — Ранг доходности на риск
PPIE
EFAS
Сравнение PPIE c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPIE | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.84 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 3.52 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.57 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.87 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 17.83 | -10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPIE | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.84 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.55 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между PPIE и EFAS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIE и EFAS
Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности EFAS в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 12.98% | 8.40% | 5.12% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок PPIE и EFAS
Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPIE | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.55% | -44.38% | +30.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -10.29% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -1.10% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -7.19% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.28% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIE и EFAS
Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPIE | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 4.77% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 8.29% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 14.21% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 15.68% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 18.45% | -3.74% |