PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с EFAS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PPIE is actively managed, while EFAS is passively managed. Over the past 3 years, PPIE returned 18.34%/yr vs 24.43%/yr for EFAS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 11.96%.

PPIE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.75%
С начала года
8.31%
6 месяцев
8.24%
1 год
20.75%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.71%
С начала года
11.96%
6 месяцев
11.86%
1 год
25.63%
3 года*
24.43%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и EFAS

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.31%32.77%7.67%9.74%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		11.96%46.83%3.07%7.31%

Correlation

The correlation between PPIE and EFAS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.72

The correlation between PPIE and EFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и EFAS

Секторы
PPIE
EFAS

Финансовые услуги

24.0%
31.0%

Промышленность

21.7%
10.4%

Технологии

14.2%
0.1%

Здравоохранение

11.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.1%

Потребительский циклический сектор

5.9%
1.9%

Сырьевые материалы

5.3%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
8.6%

Энергетика

3.3%
13.1%

Коммунальные услуги

3.2%
13.7%

Недвижимость

0.9%
11.4%

Финансовые услуги

PPIE
24.0%
EFAS
31.0%

Промышленность

PPIE
21.7%
EFAS
10.4%

Технологии

PPIE
14.2%
EFAS
0.1%

Здравоохранение

PPIE
11.9%
EFAS
0.1%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.4%
EFAS
8.1%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.9%
EFAS
1.9%

Сырьевые материалы

PPIE
5.3%
EFAS
1.7%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
EFAS
8.6%

Энергетика

PPIE
3.3%
EFAS
13.1%

Коммунальные услуги

PPIE
3.2%
EFAS
13.7%

Недвижимость

PPIE
0.9%
EFAS
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PBDCPPIE с DWMFPPIE с PHYDPPIE с PEMX
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

PPIE vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPIEEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.35

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.33

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

4.86

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

12.31

-6.19

PPIE vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIE и EFAS

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-44.38%

+30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-5.30%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-11.84%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-3.87%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-7.04%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.09%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и EFAS

Текущая волатильность для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) составляет 3.00%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.45%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

8.68%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

10.94%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

15.58%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

18.30%

-3.52%

Сравнение комиссий PPIE и EFAS

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и EFAS

PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.77%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and EFAS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAS has higher volatility (3.45%) compared to PPIE (3.00%). In terms of maximum drawdown, PPIE dropped -13.55% vs EFAS's -44.38%.

On 3-year performance, EFAS leads with 24.43% vs 18.34% for PPIE. On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PPIE has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFAS has performed better with a 24.43% return vs 18.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 4.77% for EFAS.

They also come from different issuers: Putnam and Global X. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор