Сравнение PPIE с ACLO
PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности PPIE и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPIE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | $1.06M | $964.88K | $1.35M |
Сравнение доходности по годам PPIE и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 8.31% | 32.77% | -0.44% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 3.03% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between PPIE and ACLO is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between PPIE and ACLO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPIE vs. ACLO — Ранг доходности на риск
PPIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACLO
Сравнение PPIE c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPIE | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 162.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPIE и ACLO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPIE | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.01% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.04% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIE и ACLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPIE | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.71% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.04% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.04% | — |
Сравнение комиссий PPIE и ACLO
PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIE и ACLO
PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.89% | 4.87% | 0.59% | 0.00% |
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 12.06% | 8.40% | 5.12% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
PPIE and ACLO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for PPIE.
PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 4.89% for ACLO.
PPIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Putnam and TCW. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.20% for ACLO.
Подберите оптимальное распределение для PPIE и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор