PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPI с MAPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPI с MAPP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP).

PPI и MAPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. MAPP - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PPI и MAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPI и MAPP

2026 (YTD)20252024
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		13.29%30.06%-6.85%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		0.39%18.67%-1.38%

Доходность по периодам

С начала года, PPI показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у MAPP с доходностью 0.39%.

PPI

1 день
1.16%
1 месяц
-3.97%
С начала года
13.29%
6 месяцев
14.21%
1 год
46.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAPP

1 день
0.43%
1 месяц
-3.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.85%
1 год
17.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Astoria Inflation Sensitive ETF

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Часто сравнивают с PPI:
PPI с FSPSXPPI с VIVIXPPI с TOTLPPI с NANRPPI с VTPPI с RAAXPPI с ETG
Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с HECAMAPP с HIDEMAPP с JFLIMAPP с HGERMAPP с LALTMAPP с DYTAMAPP с NTSI

Сравнение комиссий PPI и MAPP

PPI берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MAPP в 0.92%.

MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF

Доходность на риск

PPI vs. MAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPI c MAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIMAPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.43

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.05

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

1.82

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.72

9.37

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPI vs. MAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPI на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа MAPP равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPI и MAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIMAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.43

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.35

-0.09

Корреляция

Корреляция между PPI и MAPP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPI и MAPP

Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности MAPP в 2.95%

TTM202520242023
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		1.04%1.06%0.35%0.00%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.95%2.96%2.41%2.78%

Просадки

Сравнение просадок PPI и MAPP

Максимальная просадка PPI за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки MAPP в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и MAPP.

Загрузка...

Показатели просадок

PPIMAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-12.92%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-9.70%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-4.39%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-1.40%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.89%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PPI и MAPP

AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что PPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPIMAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.53%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

7.06%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

12.27%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

10.82%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

10.82%

+8.58%