PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPH с LFSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPH и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPH и LFSC


2026 (YTD)20252024
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
2.25%22.00%-5.06%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
-4.62%56.54%-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у LFSC с доходностью -4.62%.


PPH

1 день
1.55%
1 месяц
-4.34%
С начала года
2.25%
6 месяцев
12.24%
1 год
20.59%
3 года*
13.02%
5 лет*
10.93%
10 лет*
8.21%

LFSC

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
18.37%
1 год
59.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Сравнение комиссий PPH и LFSC

PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.


Доходность на риск

PPH vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPH
Ранг доходности на риск PPH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 4747
Ранг коэф-та Мартина

LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPH c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPHLFSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.06

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.79

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.42

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

9.51

-4.85

PPH vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа LFSC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPHLFSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.06

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.94

-0.63

Корреляция

Корреляция между PPH и LFSC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и LFSC

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
2.06%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPH и LFSC

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и LFSC.


Загрузка...

Показатели просадок


PPHLFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-29.74%

-21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-16.25%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-11.25%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.38%

-8.26%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

5.84%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и LFSC

Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.24%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPHLFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

10.08%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

19.95%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

29.12%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

29.27%

-14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

29.27%

-12.32%