Сравнение PPH с LFSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC).
PPH и LFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PPH и LFSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPH и LFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | -5.06% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | -4.62% | 56.54% | -6.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у LFSC с доходностью -4.62%.
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
LFSC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- 18.37%
- 1 год
- 59.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и LFSC
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.
Доходность на риск
PPH vs. LFSC — Ранг доходности на риск
PPH
LFSC
Сравнение PPH c LFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPH | LFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.06 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.79 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.42 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 9.51 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPH | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.06 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.94 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PPH и LFSC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и LFSC
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и LFSC
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и LFSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPH | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -29.74% | -21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -16.25% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -11.25% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -8.26% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 5.84% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и LFSC
Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.24%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPH | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 10.08% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 19.95% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 29.12% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 29.27% | -14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 29.27% | -12.32% |