PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPH с BBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPH с BBC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC).

PPH и BBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. BBC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PPH и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPH и BBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		0.69%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%5.49%19.39%-5.89%15.23%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		7.95%63.77%-1.11%-1.80%-35.13%-22.31%30.32%63.81%-18.29%57.85%

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 7.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPH имеют среднегодовую доходность 8.04%, а акции BBC немного впереди с 8.41%.

PPH

1 день
1.94%
1 месяц
-7.00%
С начала года
0.69%
6 месяцев
15.81%
1 год
16.30%
3 года*
12.44%
5 лет*
10.59%
10 лет*
8.04%

BBC

1 день
7.67%
1 месяц
-1.98%
С начала года
7.95%
6 месяцев
55.07%
1 год
141.32%
3 года*
25.09%
5 лет*
-3.63%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH
Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с BBHBBC с XBIBBC с IBBQBBC с QQQBBC с LLYBBC с SBIO

Сравнение комиссий PPH и BBC

PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BBC в 0.79%.

BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Доходность на риск

PPH vs. BBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPH c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPHBBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

3.52

-2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

3.86

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

6.54

-5.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

25.10

-21.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPH vs. BBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BBC равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPHBBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

3.52

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.09

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.22

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.12

+0.19

Корреляция

Корреляция между PPH и BBC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и BBC

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности BBC в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		1.77%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.57%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%

Просадки

Сравнение просадок PPH и BBC

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и BBC.

Загрузка...

Показатели просадок

PPHBBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-76.85%

+25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-18.03%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-72.58%

+52.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-76.85%

+47.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-30.71%

+23.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.38%

-37.30%

+19.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

5.05%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и BBC

Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.11%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPHBBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

13.21%

-8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

26.93%

-14.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

40.92%

-21.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

39.30%

-24.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

37.86%

-20.91%