PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFB.DE с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPFB.DE с SOXX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PPFB.DE is a Gold fund tracking the Gold, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 25.83%/yr vs 55.71%/yr for SOXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности PPFB.DE и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как SOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPFB.DE показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 114.79%.

PPFB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.89%
1 год
23.29%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
3.87%
1 месяц
12.27%
С начала года
114.79%
6 месяцев
111.86%
1 год
171.55%
3 года*
55.71%
5 лет*
36.04%
10 лет*
36.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPFB.DE и SOXX

2026 (YTD)20252024202320222021
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		-5.76%49.11%34.17%9.42%7.03%2.86%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		114.79%24.04%20.38%62.11%-31.06%29.73%

Correlation

The correlation between PPFB.DE and SOXX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.02

Over the past year, PPFB.DE and SOXX have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с IGLD.DEPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с WGLD.DEPPFB.DE с G2X.DE
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

PPFB.DE vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFB.DE c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPFB.DESOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
4.44

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
4.27

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.60

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

13.07

-12.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

42.40

-39.46

PPFB.DE vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFB.DE на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFB.DE и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPFB.DE и SOXX

Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки SOXX в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPFB.DESOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-61.38%

+39.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-13.21%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-42.03%

+19.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.04%

-4.05%

-17.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-12.98%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

4.06%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFB.DE и SOXX

Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) составляет 8.03%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 21.75%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPFB.DESOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

21.75%

-13.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

32.45%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

38.90%

-14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

36.45%

-20.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

33.91%

-17.51%

Сравнение комиссий PPFB.DE и SOXX

PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFB.DE и SOXX

PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.23%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

PPFB.DE and SOXX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

PPFB.DE is categorized as Gold, while SOXX is Semiconductors. PPFB.DE tracks Gold, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.34% for SOXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор