Сравнение PPFB.DE с GSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L).
PPFB.DE и GSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPFB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. GSPX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и GSPX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и GSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 9.95% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 3.62% |
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -3.82% | 11.04% | 30.65% | 27.52% | -24.69% | 12.47% |
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как GSPX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у GSPX.L с доходностью -3.82%.
PPFB.DE
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 24.91%
- 1 год
- 42.13%
- 3 года*
- 31.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSPX.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPFB.DE и GSPX.L
PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GSPX.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. GSPX.L — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
GSPX.L
Сравнение PPFB.DE c GSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPFB.DE | GSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.71 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.08 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.17 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 5.10 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPFB.DE | GSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.71 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.61 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между PPFB.DE и GSPX.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и GSPX.L
PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.92% | 0.89% | 0.99% | 1.15% | 1.40% | 0.96% | 1.31% | 1.50% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и GSPX.L
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки GSPX.L в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и GSPX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPFB.DE | GSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -34.88% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -12.43% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -5.50% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -5.72% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 2.08% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и GSPX.L
iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | GSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 5.28% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 9.50% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 18.30% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.80% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 19.98% | -3.92% |