PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPFB.DE с GSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPFB.DE и GSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPFB.DE и GSPX.L


2026 (YTD)20252024202320222021
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC
9.95%49.11%34.17%9.42%7.03%3.62%
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
-3.82%11.04%30.65%27.52%-24.69%12.47%
Разные валюты инструментов

PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как GSPX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPFB.DE показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у GSPX.L с доходностью -3.82%.


PPFB.DE

1 день
2.79%
1 месяц
-9.03%
С начала года
9.95%
6 месяцев
24.91%
1 год
42.13%
3 года*
31.11%
5 лет*
10 лет*

GSPX.L

1 день
2.99%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.98%
1 год
13.09%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.22%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold ETC

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Сравнение комиссий PPFB.DE и GSPX.L

PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GSPX.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PPFB.DE vs. GSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина

GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFB.DE c GSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPFB.DEGSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.71

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.08

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.17

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

5.10

+4.70

PPFB.DE vs. GSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFB.DE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа GSPX.L равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFB.DE и GSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPFB.DEGSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.71

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.61

+0.81

Корреляция

Корреляция между PPFB.DE и GSPX.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFB.DE и GSPX.L

PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.


TTM20252024202320222021202020192018
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
0.92%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%

Просадки

Сравнение просадок PPFB.DE и GSPX.L

Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки GSPX.L в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и GSPX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PPFB.DEGSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-34.88%

+18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-12.43%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-5.50%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.72%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.08%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFB.DE и GSPX.L

iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPFB.DEGSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

5.28%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

9.50%

+11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

18.30%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

17.80%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

19.98%

-3.92%