PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFB.DE с G2X.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPFB.DE с G2X.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE).

PPFB.DE и G2X.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPFB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. G2X.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners. Фонд был запущен 25 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PPFB.DE и G2X.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPFB.DE и G2X.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		8.00%49.11%34.17%9.42%7.03%3.62%
G2X.DE
VanEck Gold Miners UCITS ETF		8.75%131.13%17.55%5.59%-0.02%-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, PPFB.DE показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у G2X.DE с доходностью 8.75%.

PPFB.DE

1 день
-1.78%
1 месяц
-8.47%
С начала года
8.00%
6 месяцев
23.43%
1 год
40.20%
3 года*
30.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

G2X.DE

1 день
-2.28%
1 месяц
-10.71%
С начала года
8.75%
6 месяцев
29.38%
1 год
95.54%
3 года*
40.56%
5 лет*
25.32%
10 лет*
17.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

VanEck Gold Miners UCITS ETF

Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с IGLD.DEPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с WGLD.DEPPFB.DE с GSPX.L
Часто сравнивают с G2X.DE:
G2X.DE с GDXG2X.DE с IS0E.DEG2X.DE с G2XJ.DEG2X.DE с SLVPG2X.DE с QDVH.DEG2X.DE с ^GSPCG2X.DE с SPGP.L

Сравнение комиссий PPFB.DE и G2X.DE

PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии G2X.DE в 0.53%.

G2X.DE
VanEck Gold Miners UCITS ETF
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC

Доходность на риск

PPFB.DE vs. G2X.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
G2X.DE
Ранг доходности на риск G2X.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G2X.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G2X.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G2X.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G2X.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G2X.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFB.DE c G2X.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPFB.DEG2X.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.24

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.56

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

3.49

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

12.22

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPFB.DE vs. G2X.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFB.DE на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G2X.DE равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFB.DE и G2X.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPFB.DEG2X.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.24

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.48

+0.92

Корреляция

Корреляция между PPFB.DE и G2X.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFB.DE и G2X.DE

Ни PPFB.DE, ни G2X.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PPFB.DE и G2X.DE

Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки G2X.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и G2X.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PPFB.DEG2X.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-46.04%

+29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-27.90%

+11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-15.76%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-19.93%

+15.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

7.97%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFB.DE и G2X.DE

Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) составляет 11.31%, в то время как у VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G2X.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPFB.DEG2X.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

17.86%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.17%

36.00%

-14.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

42.52%

-18.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

32.57%

-16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

32.41%

-16.34%