Сравнение PPFB.DE с GOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Gold.com, Inc (GOLD).
PPFB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и GOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 9.95% | 3.84% |
GOLD Gold.com, Inc | 25.11% | 13.14% |
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как GOLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 25.11%.
PPFB.DE
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 24.91%
- 1 год
- 42.13%
- 3 года*
- 31.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLD
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -25.69%
- С начала года
- 25.11%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. GOLD — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
GOLD
Сравнение PPFB.DE c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Gold.com, Inc (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPFB.DE | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPFB.DE | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 3.09 | -1.67 |
Корреляция
Корреляция между PPFB.DE и GOLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и GOLD
PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | |
|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% |
GOLD Gold.com, Inc | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и GOLD
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки GOLD в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и GOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPFB.DE | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -40.58% | +23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -34.59% | +25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -9.57% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и GOLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 62.09% | -38.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 62.09% | -46.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 62.09% | -46.03% |