PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFB.DE с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPFB.DE с IAUM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both Gold funds from iShares - PPFB.DE tracks the Gold while IAUM tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 25.83%/yr vs 26.08%/yr for IAUM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности PPFB.DE и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как IAUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPFB.DE показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью -3.53%.

PPFB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.89%
1 год
23.29%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUM

1 день
0.94%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-6.88%
1 год
23.77%
3 года*
26.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPFB.DE и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		-5.76%49.11%34.17%9.42%7.03%2.86%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		-3.53%44.78%35.42%9.73%5.68%4.02%

Correlation

The correlation between PPFB.DE and IAUM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.80

The correlation between PPFB.DE and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с IGLD.DEPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с WGLD.DEPPFB.DE с G2X.DE
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с IAUI

Доходность на риск

PPFB.DE vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFB.DE c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPFB.DEIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.93

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.30

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

2.83

+0.11

PPFB.DE vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFB.DE на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFB.DE и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPFB.DE и IAUM

Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -22.04%, примерно равная максимальной просадке IAUM в -23.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPFB.DEIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-23.08%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-23.08%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-23.08%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.04%

-22.36%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.46%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

8.43%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFB.DE и IAUM

iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеют волатильность 8.03% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPFB.DEIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

7.74%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

22.65%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

25.75%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

16.85%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.85%

-0.45%

Сравнение комиссий PPFB.DE и IAUM

PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFB.DE и IAUM

Ни PPFB.DE, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PPFB.DE and IAUM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for PPFB.DE.

PPFB.DE tracks Gold, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.09% for IAUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор