PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPFB.DE с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PPFB.DE и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как IAUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 2.03%.


PPFB.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.18%
1 год
31.16%
3 года*
28.05%
5 лет*
10 лет*

IAUM

1 день
-2.86%
1 месяц
-6.20%
С начала года
2.03%
6 месяцев
3.80%
1 год
27.76%
3 года*
26.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPFB.DE и IAUM


2026 (YTD)20252024202320222021
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC
2.74%49.11%34.17%9.42%7.03%3.62%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
2.03%44.78%35.42%9.73%5.68%4.95%

Correlation

The correlation between PPFB.DE and IAUM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.81

The correlation between PPFB.DE and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold ETC

iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

PPFB.DE vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFB.DE c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPFB.DEIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.56

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

3.85

+0.75

PPFB.DE vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFB.DE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFB.DE и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPFB.DEIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.11

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.24

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PPFB.DE и IAUM

Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки IAUM в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и IAUM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PPFB.DEIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-17.88%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-17.88%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-17.88%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-17.88%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.30%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

7.23%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFB.DE и IAUM

iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PPFB.DEIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.63%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

21.73%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

25.06%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.66%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

16.66%

-0.53%

Сравнение комиссий PPFB.DE и IAUM

PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFB.DE и IAUM

Ни PPFB.DE, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PPFB.DE and IAUM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for PPFB.DE.

PPFB.DE is categorized as Precious Metals, while IAUM is Gold. PPFB.DE tracks Gold, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.09% for IAUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор