Сравнение PPFB.DE с IAUM
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both Gold funds from iShares - PPFB.DE tracks the Gold while IAUM tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, PPFB.DE returned 17.85%/yr vs 17.92%/yr for IAUM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и IAUM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как IAUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью -4.45%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.70%
- 6 месяцев
- -11.49%
- С начала года
- -6.38%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 25.59%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -11.21%
- С начала года
- -4.45%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- 17.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | -6.38% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 2.86% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -4.45% | 44.78% | 35.42% | 9.73% | 5.68% | 4.02% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and IAUM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between PPFB.DE and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. IAUM — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
IAUM
Сравнение PPFB.DE c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPFB.DE | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 2.18 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и IAUM
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки IAUM в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -23.82% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.54% | -23.82% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -23.82% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -23.82% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -23.10% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -4.67% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 10.00% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и IAUM
iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.85% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 22.25% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 25.99% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.94% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 16.87% | -0.42% |
Сравнение комиссий PPFB.DE и IAUM
PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и IAUM
Ни PPFB.DE, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and IAUM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for PPFB.DE.
PPFB.DE tracks Gold, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.09% for IAUM.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор