Сравнение PPFB.DE с GLDM
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both Gold funds - PPFB.DE tracks the Gold while GLDM tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 25.83%/yr vs 26.05%/yr for GLDM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -3.56%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | -5.76% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 2.86% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -3.56% | 44.72% | 35.47% | 9.65% | 5.70% | 3.84% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and GLDM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between PPFB.DE and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. GLDM — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
GLDM
Сравнение PPFB.DE c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPFB.DE | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 2.82 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и GLDM
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -22.04%, примерно равная максимальной просадке GLDM в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -23.07% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -23.07% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.04% | -23.07% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.04% | -22.37% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -5.38% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 8.42% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и GLDM
iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 8.03% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 7.75% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | 22.76% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 25.83% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 16.91% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 15.80% | +0.60% |
Сравнение комиссий PPFB.DE и GLDM
PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и GLDM
Ни PPFB.DE, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and GLDM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for PPFB.DE.
PPFB.DE tracks Gold, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор