Сравнение PPFB.DE с GLDM
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - PPFB.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 27.97%/yr for GLDM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 5.05%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 2.74% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 3.62% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 2.02% | 44.72% | 35.47% | 9.65% | 5.70% | 4.83% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and GLDM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between PPFB.DE and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. GLDM — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
GLDM
Сравнение PPFB.DE c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPFB.DE | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.85 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.38 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPFB.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.11 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и GLDM
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки GLDM в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -18.50% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -17.10% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -17.10% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -15.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -5.29% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 7.19% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и GLDM
iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 3.72% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 21.63% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 24.96% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.62% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 15.63% | +0.50% |
Сравнение комиссий PPFB.DE и GLDM
PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и GLDM
Ни PPFB.DE, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and GLDM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for PPFB.DE.
PPFB.DE is categorized as Precious Metals, while GLDM is Gold. PPFB.DE tracks Gold, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор