PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPEM с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPEM с XCNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).

PPEM и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PPEM и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPEM и XCNY

2026 (YTD)20252024
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		6.47%35.39%-0.64%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, PPEM показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 2.91%.

PPEM

1 день
1.14%
1 месяц
-8.48%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.83%
1 год
38.78%
3 года*
17.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с IEMGPPEM с PCRBPPEM с PPIEPPEM с PHYDPPEM с PBDC
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с AVXC

Сравнение комиссий PPEM и XCNY

PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

PPEM vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPEMXCNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.46

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.12

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.32

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

8.97

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPEM vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNY равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPEMXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.46

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.71

+0.14

Корреляция

Корреляция между PPEM и XCNY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и XCNY

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 60.77%, что больше доходности XCNY в 2.61%

TTM202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		60.77%6.05%3.27%1.94%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPEM и XCNY

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и XCNY.

Загрузка...

Показатели просадок

PPEMXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-19.70%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-11.86%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-8.34%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.39%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.07%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и XCNY

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPEMXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

8.18%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

12.38%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

18.81%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

17.12%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.12%

+0.37%