Сравнение PPEM с PULT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT).
PPEM и PULT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PULT - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PPEM и PULT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPEM и PULT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 6.47% | 35.39% | 7.50% | 0.11% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 0.57% | 5.08% | 5.93% | 5.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PPEM показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у PULT с доходностью 0.57%.
PPEM
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPEM и PULT
PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PULT в 0.25%.
Доходность на риск
PPEM vs. PULT — Ранг доходности на риск
PPEM
PULT
Сравнение PPEM c PULT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPEM | PULT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 7.38 | -5.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 15.30 | -12.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 3.46 | -2.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 20.09 | -17.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 97.51 | -86.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPEM | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 7.38 | -5.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 9.30 | -8.45 |
Корреляция
Корреляция между PPEM и PULT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и PULT
Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 60.77%, что больше доходности PULT в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 60.77% | 6.05% | 3.27% | 1.94% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 5.05% | 4.59% | 5.38% | 4.88% |
Просадки
Сравнение просадок PPEM и PULT
Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки PULT в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и PULT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPEM | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -0.34% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -0.22% | -15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | 0.00% | -10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -0.02% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 0.04% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и PULT
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPEM | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 0.14% | +9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 0.44% | +15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 0.59% | +20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 0.58% | +16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 0.58% | +16.91% |