Сравнение PPEM с DIEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM).
PPEM и DIEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и DIEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPEM и DIEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 6.47% | 35.39% | 7.50% | 0.11% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.94% | 30.81% | 12.29% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PPEM показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у DIEM с доходностью 5.94%.
PPEM
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIEM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 34.79%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPEM и DIEM
PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.
Доходность на риск
PPEM vs. DIEM — Ранг доходности на риск
PPEM
DIEM
Сравнение PPEM c DIEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPEM | DIEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.53 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.86 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 11.39 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPEM | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.90 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.42 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между PPEM и DIEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и DIEM
Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 60.77%, что больше доходности DIEM в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 60.77% | 6.05% | 3.27% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.88% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок PPEM и DIEM
Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и DIEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPEM | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -38.61% | +20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -12.33% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -8.58% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -9.86% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.10% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и DIEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPEM | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 8.54% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 13.44% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 18.44% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.38% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.40% | +0.09% |