PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPEM с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPEM и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPEM и DIEM


2026 (YTD)202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -
6.47%35.39%7.50%0.11%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
5.94%30.81%12.29%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, PPEM показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у DIEM с доходностью 5.94%.


PPEM

1 день
1.14%
1 месяц
-8.48%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.83%
1 год
38.78%
3 года*
17.42%
5 лет*
10 лет*

DIEM

1 день
0.57%
1 месяц
-6.23%
С начала года
5.94%
6 месяцев
11.22%
1 год
34.79%
3 года*
19.28%
5 лет*
7.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Сравнение комиссий PPEM и DIEM

PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.


Доходность на риск

PPEM vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина

DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPEMDIEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.90

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.53

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.86

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

11.39

-0.83

PPEM vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIEM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPEMDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.42

+0.43

Корреляция

Корреляция между PPEM и DIEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и DIEM

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 60.77%, что больше доходности DIEM в 2.88%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -
60.77%6.05%3.27%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
2.88%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%

Просадки

Сравнение просадок PPEM и DIEM

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и DIEM.


Загрузка...

Показатели просадок


PPEMDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-38.61%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-12.33%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-8.58%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-9.86%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.10%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и DIEM

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPEMDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

8.54%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

13.44%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

18.44%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

16.38%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.40%

+0.09%