Сравнение PPA с XDEF
PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both Aerospace & Defense funds - PPA tracks the SPADE Defense Index while XDEF tracks the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPA charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for XDEF.
Доходность
Сравнение доходности PPA и XDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPA
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 17.38%
XDEF
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPA и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.50% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
Correlation
The correlation between PPA and XDEF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPA vs. XDEF — Ранг доходности на риск
PPA
XDEF
Сравнение PPA c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPA | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPA | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.64 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок PPA и XDEF
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и XDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPA | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -99.30% | +41.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -99.26% | +90.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -70.45% | +61.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и XDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPA | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 157.63% | -138.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 157.63% | -139.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 157.63% | -136.99% |
Сравнение комиссий PPA и XDEF
PPA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XDEF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и XDEF
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как XDEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPA and XDEF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
PPA has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for XDEF.
PPA tracks SPADE Defense Index, while XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.35% for XDEF.
Подберите оптимальное распределение для PPA и XDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор