Сравнение PPA с XDEF
PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both Aerospace & Defense funds - PPA tracks the SPADE Defense Index while XDEF tracks the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Both are passively managed. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PPA charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for XDEF.
Доходность
Сравнение доходности PPA и XDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 17.26%
- 1 год
- 25.13%
- 3 года*
- 30.19%
- 5 лет*
- 20.66%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 13.88%
XDEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- -99.10%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.61M | $30.40M | $34.84M | |
| $24.99K | $18.92K | $26.62K |
Сравнение доходности по годам PPA и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 17.26% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.06% |
Correlation
The correlation between PPA and XDEF is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPA vs. XDEF — Ранг доходности на риск
PPA
XDEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PPA c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPA | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPA и XDEF
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и XDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPA | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -99.30% | +41.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -99.16% | +98.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -78.34% | +69.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и XDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPA | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 133.07% | -111.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 133.07% | -114.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 133.07% | -112.24% |
Сравнение комиссий PPA и XDEF
PPA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XDEF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и XDEF
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XDEF в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.35% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPA and XDEF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
XDEF has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.35% for PPA.
PPA tracks SPADE Defense Index, while XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.35% for XDEF.
Подберите оптимальное распределение для PPA и XDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор