Сравнение PPA с WDGF
PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) are both Aerospace & Defense funds - PPA tracks the SPADE Defense Index while WDGF tracks the WisdomTree Global Defense Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PPA charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for WDGF.
Доходность
Сравнение доходности PPA и WDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у WDGF с доходностью 3.03%.
PPA
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 17.38%
WDGF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPA и WDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.54% | 5.28% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 3.03% | -0.25% |
Correlation
The correlation between PPA and WDGF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPA vs. WDGF — Ранг доходности на риск
PPA
WDGF
Сравнение PPA c WDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPA | WDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPA | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.17 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок PPA и WDGF
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки WDGF в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и WDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPA | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -14.36% | -43.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -12.77% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -5.46% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и WDGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPA | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 22.41% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 22.41% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 22.41% | -1.77% |
Сравнение комиссий PPA и WDGF
PPA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WDGF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и WDGF
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности WDGF в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPA and WDGF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
PPA has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.05% for WDGF.
PPA tracks SPADE Defense Index, while WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.45% for WDGF.
Подберите оптимальное распределение для PPA и WDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор