Сравнение PPA с WDAF
PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) are both Aerospace & Defense funds - PPA tracks the SPADE Defense Index while WDAF tracks the WisdomTree Asia Defense Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PPA charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for WDAF.
Доходность
Сравнение доходности PPA и WDAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у WDAF с доходностью 3.22%.
PPA
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.28%
- 6 месяцев
- -5.55%
- С начала года
- 7.88%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 16.99%
WDAF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -12.70%
- 6 месяцев
- -13.30%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPA и WDAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 7.88% | 4.95% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 3.22% | -7.71% |
Correlation
The correlation between PPA and WDAF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPA vs. WDAF — Ранг доходности на риск
PPA
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PPA c WDAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPA | WDAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPA и WDAF
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки WDAF в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и WDAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPA | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -22.54% | -34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -22.54% | +13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -7.67% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и WDAF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPA | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 32.85% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 32.85% | -14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 32.85% | -12.11% |
Сравнение комиссий PPA и WDAF
PPA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WDAF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и WDAF
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности WDAF в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.38% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPA and WDAF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDAF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDAF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
PPA has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.13% for WDAF.
PPA tracks SPADE Defense Index, while WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.45% for WDAF.
Подберите оптимальное распределение для PPA и WDAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор