PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PPA с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPA и VT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PPA и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
642.55%
239.92%
PPA
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPA:

2.03

VT:

1.65

Коэф-т Сортино

PPA:

2.72

VT:

2.25

Коэф-т Омега

PPA:

1.37

VT:

1.30

Коэф-т Кальмара

PPA:

3.50

VT:

2.41

Коэф-т Мартина

PPA:

13.06

VT:

10.48

Индекс Язвы

PPA:

2.27%

VT:

1.87%

Дневная вол-ть

PPA:

14.62%

VT:

11.85%

Макс. просадка

PPA:

-57.37%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

PPA:

-6.66%

VT:

-3.31%

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 26.56%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 17.12%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 13.80% против 9.28% соответственно.


PPA

С начала года

26.56%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

12.09%

1 год

28.06%

5 лет

11.95%

10 лет

13.80%

VT

С начала года

17.12%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

6.21%

1 год

17.87%

5 лет

10.16%

10 лет

9.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PPA и VT

PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PPA c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PPA, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.031.65
Коэффициент Сортино PPA, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.722.25
Коэффициент Омега PPA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.30
Коэффициент Кальмара PPA, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.502.41
Коэффициент Мартина PPA, с текущим значением в 13.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.0610.48
PPA
VT

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.03
1.65
PPA
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и VT

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VT в 1.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.33%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%1.26%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.94%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PPA и VT

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.66%
-3.31%
PPA
VT

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и VT

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что PPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.17%
3.66%
PPA
VT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab