Сравнение PPA с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
PPA и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPA и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPA и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 17.98% против 11.64% соответственно.
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPA и VT
PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
PPA vs. VT — Ранг доходности на риск
PPA
VT
Сравнение PPA c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPA | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.30 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.90 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.92 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 8.83 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPA | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.30 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.59 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.68 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.40 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PPA и VT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и VT
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PPA и VT
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPA | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -50.27% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -11.84% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -26.38% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -34.24% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -5.97% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -7.08% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.57% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и VT
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что PPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPA | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.18% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 10.00% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 17.26% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 15.98% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 17.20% | +3.28% |