Сравнение PPA с VIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Vanguard Industrials ETF (VIS).
PPA и VIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPA и VIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPA и VIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.82% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 4.90% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 20.80% | 12.34% | 30.09% | -14.01% | 21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у VIS с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции VIS по среднегодовой доходности: 17.70% против 13.16% соответственно.
PPA
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 17.70%
VIS
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPA и VIS
PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VIS в 0.10%.
Доходность на риск
PPA vs. VIS — Ранг доходности на риск
PPA
VIS
Сравнение PPA c VIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPA | VIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.35 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.95 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.23 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 8.80 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPA | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.35 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.65 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.65 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.50 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PPA и VIS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и VIS
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VIS в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.97% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок PPA и VIS
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и VIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPA | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -63.51% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.63% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -22.96% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -42.42% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -9.29% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -8.42% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.20% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и VIS
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Vanguard Industrials ETF (VIS) имеют волатильность 7.16% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPA | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.06% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 12.65% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 20.47% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.18% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 20.33% | +0.15% |