PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPA с RYCEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPA с RYCEY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY).

PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPA или RYCEY.

Корреляция

Корреляция между PPA и RYCEY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PPA и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPA:

1.15

RYCEY:

2.59

Коэф-т Сортино

PPA:

1.62

RYCEY:

3.08

Коэф-т Омега

PPA:

1.23

RYCEY:

1.44

Коэф-т Кальмара

PPA:

1.51

RYCEY:

3.09

Коэф-т Мартина

PPA:

5.33

RYCEY:

19.69

Индекс Язвы

PPA:

4.31%

RYCEY:

5.24%

Дневная вол-ть

PPA:

20.74%

RYCEY:

40.44%

Макс. просадка

PPA:

-57.37%

RYCEY:

-91.66%

Текущая просадка

PPA:

-0.32%

RYCEY:

-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 50.75%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 14.47% против 5.75% соответственно.

PPA

С начала года

11.84%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

4.62%

1 год

23.65%

5 лет

21.90%

10 лет

14.47%

RYCEY

С начала года

50.75%

1 месяц

13.37%

6 месяцев

48.96%

1 год

103.90%

5 лет

53.66%

10 лет

5.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPA и RYCEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг риск-скорректированной доходности RYCEY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPA c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа RYCEY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и RYCEY

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности RYCEY в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.49%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%128.87%1.68%1.50%1.29%1.96%4.08%2.74%

Просадки

Сравнение просадок PPA и RYCEY

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и RYCEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и RYCEY

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 4.78%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...