PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPA с RYCEY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY).

PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PPA и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPA и RYCEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		3.31%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у RYCEY с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 17.98% против 6.60% соответственно.

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%

RYCEY

1 день
5.32%
1 месяц
-11.59%
С начала года
3.31%
6 месяцев
0.62%
1 год
61.94%
3 года*
108.63%
5 лет*
59.95%
10 лет*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с VOORYCEY с BAESYRYCEY с AAPL

Доходность на риск

PPA vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPARYCEYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.67

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.23

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

3.11

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.40

10.76

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPA vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYCEY равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPARYCEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.67

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.41

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.14

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.24

+0.90

Корреляция

Корреляция между PPA и RYCEY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и RYCEY

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности RYCEY в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.84%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Просадки

Сравнение просадок PPA и RYCEY

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и RYCEY.

Загрузка...

Показатели просадок

PPARYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-99.07%

+41.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-21.75%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-62.01%

+43.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-94.64%

+50.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-79.49%

+70.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-84.27%

+75.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

6.28%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и RYCEY

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 7.57%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPARYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

17.99%

-10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

25.74%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

37.34%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

42.69%

-24.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

48.92%

-28.44%