PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с FBCG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. PPA is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, PPA returned 18.41%/yr vs 14.46%/yr for FBCG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPA charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности PPA и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPA показывает доходность 11.20%, а FBCG немного выше – 11.31%.

PPA

1 день
-1.24%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.20%
6 месяцев
13.03%
1 год
27.97%
3 года*
28.86%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.72%

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-1.64%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
34.39%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		11.20%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%13.70%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%

Correlation

The correlation between PPA and FBCG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.53

The correlation between PPA and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPA и FBCG

Секторы
PPA
FBCG

Промышленность

90.7%
5.6%

Технологии

9.1%
48.9%

Коммуникационные услуги

0.1%
17.1%

Финансовые услуги

0.1%
2.2%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

17.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

5.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Промышленность

PPA
90.7%
FBCG
5.6%

Технологии

PPA
9.1%
FBCG
48.9%

Коммуникационные услуги

PPA
0.1%
FBCG
17.1%

Финансовые услуги

PPA
0.1%
FBCG
2.2%

Сырьевые материалы

PPA

-

FBCG
0.5%

Потребительский циклический сектор

PPA

-

FBCG
17.2%

Потребительский защитный сектор

PPA

-

FBCG
1.3%

Энергетика

PPA

-

FBCG
0.4%

Здравоохранение

PPA

-

FBCG
5.6%

Недвижимость

PPA

-

FBCG
0.6%

Коммунальные услуги

PPA

-

FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

PPA vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPAFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.66

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.24

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.12

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

8.07

-2.13

PPA vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPA и FBCG

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPAFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-43.56%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-15.17%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-27.89%

+12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-43.56%

+25.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-4.71%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-11.45%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.99%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и FBCG

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что PPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPAFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

7.21%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

15.09%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

19.38%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

25.90%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

25.77%

-5.04%

Сравнение комиссий PPA и FBCG

PPA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и FBCG

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PPA and FBCG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (8.91%) compared to FBCG (7.21%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, PPA leads with 18.41% vs 14.46% for FBCG. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PPA has performed better with a 18.41% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

PPA has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.04% for FBCG.

PPA is categorized as Aerospace & Defense, while FBCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор