Сравнение POWR с NFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA).
POWR и NFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности POWR и NFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWR и NFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 11.79% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.94% | 18.42% | 4.76% | 8.96% | -10.11% | 9.61% | 2.24% | 26.27% | -7.74% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у NFRA с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции POWR превзошли акции NFRA по среднегодовой доходности: 8.84% против 7.17% соответственно.
POWR
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 8.84%
NFRA
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWR и NFRA
POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NFRA в 0.47%.
Доходность на риск
POWR vs. NFRA — Ранг доходности на риск
POWR
NFRA
Сравнение POWR c NFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | NFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.42 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.98 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.31 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 8.54 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.42 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.47 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.47 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между POWR и NFRA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и NFRA
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности NFRA в 5.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.07% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.69% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок POWR и NFRA
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и NFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWR | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -32.49% | -33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -7.84% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -22.75% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | -32.49% | -30.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -4.83% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -4.56% | -13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.12% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и NFRA
iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWR | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.51% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 7.58% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 12.55% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 12.90% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 14.96% | +10.68% |