PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWL с CVD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWL с CVD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POWL (Powell Industries, Inc.) is a stock, while CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index. Over the past 10 years, POWL returned 40.56%/yr vs 3.66%/yr for CVD.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POWL и CVD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powell Industries, Inc. (POWL) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POWL торгуется в USD, в то время как CVD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POWL показывает доходность 177.61%, что значительно выше, чем у CVD.TO с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции CVD.TO по среднегодовой доходности: 40.56% против 3.66% соответственно.

POWL

1 день
1.46%
1 месяц
-1.99%
С начала года
177.61%
6 месяцев
162.55%
1 год
358.62%
3 года*
146.47%
5 лет*
94.19%
10 лет*
40.56%

CVD.TO

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.88%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-0.90%
1 год
4.88%
3 года*
6.49%
5 лет*
1.46%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWL и CVD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWL
Powell Industries, Inc.		177.61%44.49%152.21%155.62%24.34%3.60%-37.60%101.58%-9.92%-24.00%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		1.80%12.22%3.88%6.17%-10.31%5.38%6.19%15.02%-10.23%11.62%

Correlation

The correlation between POWL and CVD.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г.

0.06

The correlation between POWL and CVD.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Powell Industries, Inc.

iShares Convertible Bond Index ETF

Часто сравнивают с POWL:
POWL с VRTPOWL с STRLPOWL с MODPOWL с AGXPOWL с BELFBPOWL с JBLPOWL с SFM
Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XSB.TOCVD.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

POWL vs. CVD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWL
Ранг доходности на риск POWL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWL c CVD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWLCVD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.03
0.57

+5.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
0.82

+4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.11

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.71

1.22

+10.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.97

2.59

+34.37

POWL vs. CVD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWL на текущий момент составляет 6.03, что выше коэффициента Шарпа CVD.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWL и CVD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWL и CVD.TO

Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки CVD.TO в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и CVD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWLCVD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.10%

-34.37%

-38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-4.02%

-26.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.76%

-14.52%

-41.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.76%

-22.91%

-32.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

-30.24%

-38.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-3.49%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.09%

-9.33%

-26.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

1.88%

+7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности POWL и CVD.TO

Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWLCVD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.86%

1.84%

+18.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.83%

6.70%

+38.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.91%

8.63%

+51.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.36%

11.38%

+52.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.84%

11.79%

+43.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWL и CVD.TO

Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CVD.TO в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.91%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.12%0.34%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%

Часто задаваемые вопросы

POWL and CVD.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWL и CVD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор