PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWA с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWA с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

POWA (Invesco Bloomberg Pricing Power ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - POWA tracks the Bloomberg Pricing Power Index while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, POWA returned 11.19%/yr vs 12.88%/yr for THLV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. POWA charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности POWA и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWA показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 10.12%.

POWA

1 день
0.62%
1 месяц
0.21%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-2.04%
1 год
5.08%
3 года*
11.19%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.35%

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWA и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		-1.68%11.71%13.18%10.58%3.13%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%5.88%2.55%

Correlation

The correlation between POWA and THLV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.80

The correlation between POWA and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов POWA и THLV

Секторы
POWA
THLV

Технологии

25.3%
15.7%

Промышленность

19.0%
13.5%

Здравоохранение

18.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

16.1%
13.7%

Потребительский циклический сектор

14.8%
15.7%

Финансовые услуги

2.3%
13.8%

Недвижимость

2.2%
14.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

12.2%

Энергетика

-

17.5%

Коммунальные услуги

-

14.7%

Технологии

POWA
25.3%
THLV
15.7%

Промышленность

POWA
19.0%
THLV
13.5%

Здравоохранение

POWA
18.4%
THLV
12.5%

Потребительский защитный сектор

POWA
16.1%
THLV
13.7%

Потребительский циклический сектор

POWA
14.8%
THLV
15.7%

Финансовые услуги

POWA
2.3%
THLV
13.8%

Недвижимость

POWA
2.2%
THLV
14.3%

Коммуникационные услуги

POWA
2.0%
THLV
0.1%

Сырьевые материалы

POWA

-

THLV
12.2%

Энергетика

POWA

-

THLV
17.5%

Коммунальные услуги

POWA

-

THLV
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с POWA:
POWA с GAAPOWA с AVIEPOWA с SPMOPOWA с QQQPOWA с RSPPOWA с RSSYPOWA с COWG
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

POWA vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWA
Ранг доходности на риск POWA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWA c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWATHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.98

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.80

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

2.93

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

8.89

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWA vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWA на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWA и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWATHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.98

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.89

-0.35

Просадки

Сравнение просадок POWA и THLV

Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWATHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-13.15%

-34.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-6.66%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-13.15%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-1.42%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.74%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.19%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности POWA и THLV

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) составляет 3.07%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что POWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWATHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.42%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

7.49%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

9.84%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

11.73%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

11.73%

+4.31%

Сравнение комиссий POWA и THLV

POWA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWA и THLV

Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POWA and THLV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.42%) compared to POWA (3.07%). In terms of maximum drawdown, POWA dropped -47.91% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, THLV leads with 12.88% vs 11.19% for POWA. On fees, POWA is cheaper at 0.40% per year. On volatility, POWA has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THLV has performed better with a 12.88% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POWA is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.96% for POWA.

POWA tracks Bloomberg Pricing Power Index, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and THOR. Their fees differ too: 0.40% for POWA and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWA и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор