Сравнение POWA с SPCT
POWA (Invesco Bloomberg Pricing Power ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. POWA is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POWA charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности POWA и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWA показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
POWA
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- -3.89%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 10.01%
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWA и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 0.09% | 1.26% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between POWA and SPCT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWA vs. SPCT — Ранг доходности на риск
POWA
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение POWA c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWA | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWA и SPCT
Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWA | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -7.17% | -40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | 0.00% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -1.49% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности POWA и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWA | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 9.27% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 9.27% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 9.27% | +6.78% |
Сравнение комиссий POWA и SPCT
POWA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWA и SPCT
Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 0.94% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
POWA and SPCT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POWA is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POWA is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
POWA has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Invesco and Liberty One. Their fees differ too: 0.40% for POWA and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для POWA и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор