Сравнение POWA с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
POWA и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Pricing Power Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности POWA и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWA и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | -3.82% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -3.96% | 21.52% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POWA показывает доходность -3.82%, а SCHX немного выше – -3.70%. За последние 10 лет акции POWA уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 10.33% против 14.02% соответственно.
POWA
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.33%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWA и SCHX
POWA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
POWA vs. SCHX — Ранг доходности на риск
POWA
SCHX
Сравнение POWA c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWA | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.98 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.50 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.51 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 7.02 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWA | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.98 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.80 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между POWA и SCHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWA и SCHX
Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок POWA и SCHX
Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWA | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -34.33% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.19% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -25.41% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -34.33% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -5.67% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -4.00% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.62% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWA и SCHX
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) составляет 4.06%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что POWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWA | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.36% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 9.67% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 18.33% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 17.13% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 18.13% | -2.12% |