PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWA с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWA с SCHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POWA (Invesco Bloomberg Pricing Power ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - POWA tracks the Bloomberg Pricing Power Index while SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, POWA returned 10.28%/yr vs 15.04%/yr for SCHB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. POWA charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности POWA и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.28%. За последние 10 лет акции POWA уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 10.28% против 15.04% соответственно.

POWA

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%

SCHB

1 день
-0.72%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWA и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between POWA and SCHB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.83

The correlation between POWA and SCHB shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов POWA и SCHB

Секторы
POWA
SCHB

Технологии

25.3%
34.4%

Промышленность

19.0%
9.4%

Здравоохранение

18.4%
8.9%

Потребительский защитный сектор

16.1%
4.6%

Потребительский циклический сектор

14.8%
10.1%

Финансовые услуги

2.3%
12.2%

Недвижимость

2.2%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.1%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

POWA
25.3%
SCHB
34.4%

Промышленность

POWA
19.0%
SCHB
9.4%

Здравоохранение

POWA
18.4%
SCHB
8.9%

Потребительский защитный сектор

POWA
16.1%
SCHB
4.6%

Потребительский циклический сектор

POWA
14.8%
SCHB
10.1%

Финансовые услуги

POWA
2.3%
SCHB
12.2%

Недвижимость

POWA
2.2%
SCHB
2.4%

Коммуникационные услуги

POWA
2.0%
SCHB
10.1%

Сырьевые материалы

POWA

-

SCHB
2.0%

Энергетика

POWA

-

SCHB
3.7%

Коммунальные услуги

POWA

-

SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с POWA:
POWA с GAAPOWA с AVIEPOWA с SPMOPOWA с QQQPOWA с RSSYPOWA с RSPPOWA с BDGS
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

POWA vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWA
Ранг доходности на риск POWA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWA c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWASCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.33

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.19

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.42

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.17

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

14.55

-13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWA vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWA на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWA и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWASCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.33

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.83

-0.29

Просадки

Сравнение просадок POWA и SCHB

Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWASCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-35.27%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-8.91%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-19.34%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-25.41%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-35.27%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-0.72%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.12%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.94%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности POWA и SCHB

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 3.12% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWASCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.01%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

9.14%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

12.12%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.24%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

18.32%

-2.27%

Сравнение комиссий POWA и SCHB

POWA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWA и SCHB

Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SCHB в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.02%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

POWA and SCHB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWA has higher volatility (3.12%) compared to SCHB (3.01%). In terms of maximum drawdown, POWA dropped -47.91% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.04% vs 10.28% for POWA. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.04% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for POWA.

SCHB has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.96% for POWA.

POWA tracks Bloomberg Pricing Power Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for POWA and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWA и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор