PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWA с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWA с FMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POWA (Invesco Bloomberg Pricing Power ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - POWA tracks the Bloomberg Pricing Power Index while FMAY tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, POWA returned 7.41%/yr vs 9.48%/yr for FMAY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POWA charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.

Доходность

Сравнение доходности POWA и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у FMAY с доходностью 5.39%.

POWA

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%

FMAY

1 день
-0.38%
1 месяц
1.63%
С начала года
5.39%
6 месяцев
6.32%
1 год
15.38%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWA и FMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%20.59%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		5.39%12.69%14.45%17.83%-8.08%11.00%10.91%

Correlation

The correlation between POWA and FMAY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.77

The correlation between POWA and FMAY shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов POWA и FMAY

Секторы
POWA
FMAY

Технологии

25.3%
36.2%

Промышленность

19.0%
8.1%

Здравоохранение

18.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

16.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

14.8%
10.1%

Финансовые услуги

2.3%
11.9%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

POWA
25.3%
FMAY
36.2%

Промышленность

POWA
19.0%
FMAY
8.1%

Здравоохранение

POWA
18.4%
FMAY
8.4%

Потребительский защитный сектор

POWA
16.1%
FMAY
4.9%

Потребительский циклический сектор

POWA
14.8%
FMAY
10.1%

Финансовые услуги

POWA
2.3%
FMAY
11.9%

Недвижимость

POWA
2.2%
FMAY
1.9%

Коммуникационные услуги

POWA
2.0%
FMAY
10.9%

Сырьевые материалы

POWA

-

FMAY
1.8%

Энергетика

POWA

-

FMAY
3.5%

Коммунальные услуги

POWA

-

FMAY
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с POWA:
POWA с GAAPOWA с AVIEPOWA с SPMOPOWA с QQQPOWA с RSPPOWA с RSSYPOWA с BDGS
Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с SCHXFMAY с FTIFFMAY с USPXFMAY с SPTM

Доходность на риск

POWA vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWA
Ранг доходности на риск POWA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWA c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWAFMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.56

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.80

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.54

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.66

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

21.48

-20.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWA vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWA на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FMAY равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWA и FMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWAFMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.56

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.90

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.02

-0.48

Просадки

Сравнение просадок POWA и FMAY

Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и FMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWAFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-13.60%

-34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-4.22%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-13.12%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-13.60%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-0.38%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-2.01%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

0.72%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности POWA и FMAY

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что POWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWAFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

1.02%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

4.59%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

6.04%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

10.59%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

10.15%

+5.90%

Сравнение комиссий POWA и FMAY

POWA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWA и FMAY

Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

POWA and FMAY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWA has higher volatility (3.12%) compared to FMAY (1.02%). In terms of maximum drawdown, POWA dropped -47.91% vs FMAY's -13.60%.

On 5-year performance, FMAY leads with 9.48% vs 7.41% for POWA. On fees, POWA is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAY has performed better with a 9.48% return vs 7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POWA is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.

POWA has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for FMAY.

POWA tracks Bloomberg Pricing Power Index, while FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for POWA and 0.85% for FMAY.

FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWA и FMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор