Сравнение POWA с BUFX
POWA (Invesco Bloomberg Pricing Power ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - POWA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Pricing Power Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POWA charges 0.40%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности POWA и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
POWA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.28%
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWA и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | -2.29% | 6.12% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between POWA and BUFX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWA vs. BUFX — Ранг доходности на риск
POWA
BUFX
Сравнение POWA c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWA | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.68 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок POWA и BUFX
Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -2.87% | -45.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -0.07% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -0.24% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности POWA и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 3.98% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 3.98% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 3.98% | +12.07% |
Сравнение комиссий POWA и BUFX
POWA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWA и BUFX
Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 0.96% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
POWA and BUFX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POWA is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POWA is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
POWA has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for BUFX.
POWA is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for POWA and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для POWA и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор