PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POSKX с VWIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POSKX с VWIGX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX).

POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. VWIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POSKX или VWIGX.

Корреляция

Корреляция между POSKX и VWIGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POSKX и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POSKX:

-0.49

VWIGX:

0.12

Коэф-т Сортино

POSKX:

-0.48

VWIGX:

0.28

Коэф-т Омега

POSKX:

0.92

VWIGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

POSKX:

-0.37

VWIGX:

0.05

Коэф-т Мартина

POSKX:

-0.97

VWIGX:

0.29

Индекс Язвы

POSKX:

12.55%

VWIGX:

7.42%

Дневная вол-ть

POSKX:

25.07%

VWIGX:

23.68%

Макс. просадка

POSKX:

-50.61%

VWIGX:

-65.63%

Текущая просадка

POSKX:

-21.43%

VWIGX:

-34.80%

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VWIGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции POSKX уступали акциям VWIGX по среднегодовой доходности: 4.23% против 5.09% соответственно.

POSKX

С начала года

-0.09%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-15.99%

1 год

-12.31%

3 года

-1.05%

5 лет

4.67%

10 лет

4.23%

VWIGX

С начала года

11.92%

1 месяц

12.84%

6 месяцев

0.82%

1 год

2.80%

3 года

5.62%

5 лет

3.20%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Stock Fund

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Сравнение комиссий POSKX и VWIGX

POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWIGX в 0.43%.

POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POSKX и VWIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POSKX
Ранг риск-скорректированной доходности POSKX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VWIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIGX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POSKX c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и VWIGX

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности VWIGX в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		1.10%1.10%1.21%1.29%0.70%1.37%1.36%1.19%0.96%1.18%1.03%1.31%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		0.74%0.83%1.01%1.37%0.93%0.21%1.20%1.62%0.84%1.26%1.39%2.29%

Просадки

Сравнение просадок POSKX и VWIGX

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.61%, что меньше максимальной просадки VWIGX в -65.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и VWIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и VWIGX

PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что POSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...