PortfoliosLab logo
Сравнение POSKX с VWIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POSKX и VWIGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности POSKX и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
567.17%
144.22%
POSKX
VWIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POSKX:

0.07

VWIGX:

0.05

Коэф-т Сортино

POSKX:

0.24

VWIGX:

0.22

Коэф-т Омега

POSKX:

1.03

VWIGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

POSKX:

0.07

VWIGX:

0.02

Коэф-т Мартина

POSKX:

0.28

VWIGX:

0.15

Индекс Язвы

POSKX:

5.17%

VWIGX:

7.16%

Дневная вол-ть

POSKX:

19.87%

VWIGX:

23.73%

Макс. просадка

POSKX:

-50.18%

VWIGX:

-65.63%

Текущая просадка

POSKX:

-10.95%

VWIGX:

-39.65%

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у VWIGX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции POSKX превзошли акции VWIGX по среднегодовой доходности: 10.11% против 4.27% соответственно.


POSKX

С начала года

-5.18%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-5.98%

1 год

1.80%

5 лет

15.08%

10 лет

10.11%

VWIGX

С начала года

3.60%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-8.53%

1 год

2.03%

5 лет

3.14%

10 лет

4.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POSKX и VWIGX

POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWIGX в 0.43%.


График комиссии POSKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POSKX: 0.65%
График комиссии VWIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIGX: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POSKX и VWIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POSKX
Ранг риск-скорректированной доходности POSKX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POSKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

VWIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POSKX c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POSKX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POSKX: 0.07
VWIGX: 0.05
Коэффициент Сортино POSKX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POSKX: 0.24
VWIGX: 0.22
Коэффициент Омега POSKX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POSKX: 1.03
VWIGX: 1.03
Коэффициент Кальмара POSKX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POSKX: 0.07
VWIGX: 0.02
Коэффициент Мартина POSKX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
POSKX: 0.28
VWIGX: 0.15

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.05
POSKX
VWIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и VWIGX

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VWIGX в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
1.16%1.10%1.21%1.29%0.70%1.37%1.36%1.19%0.96%1.18%1.03%1.31%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
0.80%0.83%1.01%1.37%0.93%0.21%1.20%1.62%0.84%1.26%1.39%2.29%

Просадки

Сравнение просадок POSKX и VWIGX

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки VWIGX в -65.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и VWIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.95%
-39.65%
POSKX
VWIGX

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и VWIGX

PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что POSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
13.29%
POSKX
VWIGX