PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POSKX с VWIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POSKX и VWIGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности POSKX и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
492.07%
287.98%
POSKX
VWIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POSKX:

-0.23

VWIGX:

0.03

Коэф-т Сортино

POSKX:

-0.14

VWIGX:

0.16

Коэф-т Омега

POSKX:

0.97

VWIGX:

1.02

Коэф-т Кальмара

POSKX:

-0.24

VWIGX:

0.01

Коэф-т Мартина

POSKX:

-1.28

VWIGX:

0.16

Индекс Язвы

POSKX:

3.60%

VWIGX:

3.10%

Дневная вол-ть

POSKX:

20.33%

VWIGX:

19.71%

Макс. просадка

POSKX:

-50.18%

VWIGX:

-59.58%

Текущая просадка

POSKX:

-19.63%

VWIGX:

-30.20%

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у VWIGX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции POSKX превзошли акции VWIGX по среднегодовой доходности: 9.08% против 7.49% соответственно.


POSKX

С начала года

-5.10%

1 месяц

-16.40%

6 месяцев

-14.88%

1 год

-2.89%

5 лет

7.13%

10 лет

9.08%

VWIGX

С начала года

0.25%

1 месяц

-9.83%

6 месяцев

-8.02%

1 год

2.88%

5 лет

4.89%

10 лет

7.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POSKX и VWIGX

POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWIGX в 0.43%.


POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
График комиссии POSKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VWIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POSKX c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POSKX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.230.03
Коэффициент Сортино POSKX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.140.16
Коэффициент Омега POSKX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.971.02
Коэффициент Кальмара POSKX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.240.01
Коэффициент Мартина POSKX, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-1.280.16
POSKX
VWIGX

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.23
0.03
POSKX
VWIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и VWIGX

Ни POSKX, ни VWIGX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
0.00%1.21%1.29%0.70%1.37%1.36%1.19%0.96%1.18%1.03%1.31%1.14%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
0.00%1.01%1.37%0.93%0.21%1.20%1.62%0.84%1.26%1.39%2.29%1.44%

Просадки

Сравнение просадок POSKX и VWIGX

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки VWIGX в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и VWIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.63%
-30.20%
POSKX
VWIGX

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и VWIGX

PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) с волатильностью 12.40%. Это указывает на то, что POSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.89%
12.40%
POSKX
VWIGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab