Сравнение POSKX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности POSKX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSKX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 1.27% | 25.73% | 12.77% | 21.18% | -11.12% | 32.48% | 10.13% | 27.15% | -7.19% | 25.99% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, POSKX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции POSKX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 14.21% против 15.86% соответственно.
POSKX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.21%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSKX и VOOG
POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
POSKX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
POSKX
VOOG
Сравнение POSKX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSKX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.05 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.62 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.76 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 6.81 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSKX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.05 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между POSKX и VOOG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSKX и VOOG
Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.09%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 27.09% | 27.44% | 18.13% | 10.14% | 12.13% | 14.58% | 7.85% | 6.03% | 3.03% | 2.17% | 2.93% | 1.92% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок POSKX и VOOG
Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSKX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.18% | -32.73% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -13.71% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -32.73% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -32.73% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -9.07% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -5.01% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.54% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSKX и VOOG
Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) составляет 6.79%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что POSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSKX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.28% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 12.68% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 22.28% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 21.16% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 20.65% | -1.77% |