Сравнение PORTX с NALFX
PORTX (Trillium ESG Global Equity Fund) and NALFX (New Alternatives Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PORTX returned 9.88%/yr vs 10.97%/yr for NALFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PORTX charges 1.30%/yr vs 0.89%/yr for NALFX.
Доходность
Сравнение доходности PORTX и NALFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PORTX показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у NALFX с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции PORTX уступали акциям NALFX по среднегодовой доходности: 9.88% против 10.97% соответственно.
PORTX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 9.88%
NALFX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам PORTX и NALFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 5.75% | 1.15% | 7.67% | 19.02% | -24.04% | 22.16% | 24.56% | 28.20% | -7.24% | 27.89% |
NALFX New Alternatives Fund | 16.06% | 28.13% | -6.03% | -2.49% | -15.87% | -4.78% | 61.74% | 36.98% | -6.91% | 21.24% |
Correlation
The correlation between PORTX and NALFX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between PORTX and NALFX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PORTX vs. NALFX — Ранг доходности на риск
PORTX
NALFX
Сравнение PORTX c NALFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и New Alternatives Fund (NALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PORTX | NALFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.44 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 10.01 | -10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PORTX и NALFX
Максимальная просадка PORTX за все время составила -51.71%, что меньше максимальной просадки NALFX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PORTX и NALFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PORTX | NALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -59.67% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -7.53% | -13.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -24.35% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -38.03% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -42.35% | +11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -2.67% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -14.82% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 2.58% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PORTX и NALFX
Текущая волатильность для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) составляет 4.69%, в то время как у New Alternatives Fund (NALFX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что PORTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PORTX | NALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.25% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 12.62% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 15.30% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 17.90% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 18.02% | +0.11% |
Сравнение комиссий PORTX и NALFX
PORTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NALFX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PORTX и NALFX
PORTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NALFX New Alternatives Fund | 1.01% | 1.17% | 2.04% | 4.47% | 4.63% | 5.14% | 4.93% | 5.55% | 6.62% | 4.16% | 3.71% | 1.71% |
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 12.61% | 5.84% | 3.55% | 2.61% | 1.85% | 2.32% | 4.50% | 2.46% | 4.66% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
PORTX and NALFX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NALFX has higher volatility (5.25%) compared to PORTX (4.69%). In terms of maximum drawdown, PORTX dropped -51.71% vs NALFX's -59.67%.
NALFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PORTX и NALFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор