Сравнение PONPX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
PONPX управляется PIMCO. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности PONPX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PONPX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | -1.01% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.53% | 8.52% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 4.59% против 1.58% соответственно.
PONPX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 4.59%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONPX и VTBNX
PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
PONPX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
PONPX
VTBNX
Сравнение PONPX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONPX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.90 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.30 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.65 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 4.63 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONPX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.90 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.03 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.32 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.37 | +1.46 |
Корреляция
Корреляция между PONPX и VTBNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONPX и VTBNX
Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.46% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PONPX и VTBNX
Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PONPX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.41% | -18.71% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -2.67% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.41% | -18.05% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.41% | -18.71% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.91% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -4.91% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.95% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONPX и VTBNX
PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что PONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PONPX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.52% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.54% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.31% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 5.92% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 4.91% | -0.72% |