Сравнение PONPX с FHPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX).
PONPX управляется PIMCO. FHPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PONPX и FHPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PONPX и FHPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | -0.20% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.89% |
FHPFX Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund | 0.47% | 8.76% | 1.81% | 5.29% | -12.28% | -1.06% | 4.84% | 6.69% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PONPX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FHPFX с доходностью 0.47%.
PONPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.69%
FHPFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONPX и FHPFX
PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FHPFX в 0.00%.
Доходность на риск
PONPX vs. FHPFX — Ранг доходности на риск
PONPX
FHPFX
Сравнение PONPX c FHPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONPX | FHPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.24 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.78 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.91 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 5.31 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONPX | FHPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.24 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.09 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.34 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между PONPX и FHPFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONPX и FHPFX
Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности FHPFX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.87% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
FHPFX Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund | 4.08% | 4.41% | 4.54% | 3.53% | 1.70% | 0.58% | 3.20% | 3.81% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PONPX и FHPFX
Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки FHPFX в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и FHPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PONPX | FHPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.41% | -17.93% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -2.87% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.41% | -17.79% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.62% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -4.60% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.03% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONPX и FHPFX
PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что PONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PONPX | FHPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 1.58% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.66% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.63% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 6.63% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 5.67% | -1.48% |