Сравнение PONAX с VMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX).
PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PONAX и VMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PONAX и VMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.42% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -8.47% |
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | -1.00% | 9.09% | 6.68% | 10.43% | -8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PONAX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у VMSIX с доходностью -1.00%.
PONAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 4.25%
VMSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONAX и VMSIX
PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VMSIX в 0.45%.
Доходность на риск
PONAX vs. VMSIX — Ранг доходности на риск
PONAX
VMSIX
Сравнение PONAX c VMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONAX | VMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.08 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.93 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.47 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.27 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 10.30 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONAX | VMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.08 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.79 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между PONAX и VMSIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONAX и VMSIX
Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности VMSIX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.20% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 5.07% | 5.56% | 6.37% | 5.43% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PONAX и VMSIX
Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, примерно равная максимальной просадке VMSIX в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и VMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PONAX | VMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -13.11% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -2.65% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -1.99% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -3.19% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.58% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONAX и VMSIX
PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что PONAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PONAX | VMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 1.23% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 1.67% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 2.91% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 4.75% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.75% | -0.59% |