Сравнение PONAX с PIPNX
PONAX (PIMCO Income Fund Class A) and PIPNX (PIMCO Income Fund Class I-3) are both Multisector Bonds funds from PIMCO. Over the past 5 years, PONAX returned 3.14%/yr vs 3.18%/yr for PIPNX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. PONAX charges 1.02%/yr vs 0.77%/yr for PIPNX.
Доходность
Сравнение доходности PONAX и PIPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PONAX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у PIPNX с доходностью 0.94%.
PONAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.30%
PIPNX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PONAX и PIPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 0.83% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 1.06% |
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | 0.94% | 10.91% | 5.32% | 8.08% | -9.14% | 2.50% | 5.68% | 7.92% | 1.22% |
Correlation
The correlation between PONAX and PIPNX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 1.00 |
The correlation between PONAX and PIPNX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PONAX vs. PIPNX — Ранг доходности на риск
PONAX
PIPNX
Сравнение PONAX c PIPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONAX | PIPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.25 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 7.77 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONAX | PIPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.01 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.87 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок PONAX и PIPNX
Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, примерно равная максимальной просадке PIPNX в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и PIPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PONAX | PIPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -13.42% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -3.69% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.90% | -3.95% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -13.42% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.97% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -2.40% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.06% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONAX и PIPNX
PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) имеют волатильность 1.67% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PONAX | PIPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.68% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 3.27% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 4.13% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 4.82% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 4.56% | -0.35% |
Сравнение комиссий PONAX и PIPNX
PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PIPNX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONAX и PIPNX
Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности PIPNX в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | 5.68% | 5.86% | 6.15% | 5.08% | 4.89% | 3.91% | 4.73% | 5.66% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.43% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PONAX and PIPNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PIPNX has higher volatility (1.68%) compared to PONAX (1.67%). In terms of maximum drawdown, PONAX dropped -13.64% vs PIPNX's -13.42%.
PIPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PONAX и PIPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор