PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONAX с PIPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONAX с PIPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX).

PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PONAX и PIPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PONAX и PIPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.05%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%1.06%
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		-1.01%10.91%5.32%8.08%-9.14%2.50%5.68%7.92%1.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PONAX показывает доходность -1.05%, а PIPNX немного выше – -1.01%.

PONAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.88%
3 года*
6.92%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.29%

PIPNX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.28%
1 год
6.12%
3 года*
6.81%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class A

PIMCO Income Fund Class I-3

Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX
Часто сравнивают с PIPNX:
PIPNX с PIMIXPIPNX с PISIXPIPNX с PYLDPIPNX с PRFRXPIPNX с HYSPIPNX с SPYPIPNX с SPGM

Сравнение комиссий PONAX и PIPNX

PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PIPNX в 0.77%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3

Доходность на риск

PONAX vs. PIPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PIPNX
Ранг доходности на риск PIPNX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPNX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPNX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPNX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONAX c PIPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONAXPIPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.15

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.96

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

7.77

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONAX vs. PIPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONAX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIPNX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONAX и PIPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONAXPIPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.84

+0.64

Корреляция

Корреляция между PONAX и PIPNX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONAX и PIPNX

Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PIPNX в 5.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.18%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		5.41%5.86%6.15%5.08%4.89%3.91%4.73%5.66%3.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PONAX и PIPNX

Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, примерно равная максимальной просадке PIPNX в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и PIPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PONAXPIPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-13.42%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.69%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.64%

-13.42%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.88%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-2.42%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.93%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PONAX и PIPNX

PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) имеют волатильность 1.90% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PONAXPIPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.90%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.66%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

4.27%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

4.73%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

4.54%

-0.38%